Контрольная работа

Содержание:

Задание 1. В задании приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).

Требуется:

1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α₁=0,3, α₂=0,6, α₃=0,3.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
   • Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
   • Независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d₁=1,10 и d₂=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r₁=0,32;
   • Нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4. Построить точеный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Задание 2. даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

– экспоненциальную скользящую среднюю;

– момент;

– скорость изменения цен;

– индекс относительной силы;

– % R, % K и %D.

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Задание 3. Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице.

Таблица 5. Исходные данные

3.1. Банк выдал ссуду, размером 1 000 000 руб. Дата выдачи ссуды – 18.01.02, дата возврата – 12.03.02. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 15% годовых. Найти:

3.1.1. точные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.2. обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

3.1.3. обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Фин матвариант 2